Polinomsal regresyon, bir veri setindeki karmaşık eğilimleri yakalamak için kullanılan doğrusal olmayan bir regresyon türüdür. Hisse senedi kapanış fiyatlarının zaman içinde nasıl dalgalandığını analiz etmek için bu yöntem kullanılır. Amaç, fiyatların zamanla oluşturduğu eğrileri en iyi temsil eden bir denklem bulmaktır.
Trend Gücü: R² Değeri (Determination Coefficient)
- R² değeri, modelin veriye ne kadar iyi uyduğunu gösterir.
- 0 ile 1 arasında değişir.
- R² = 1 → model veriyi kusursuz açıklar.
- R² = 0 → model hiçbir anlam ifade etmez.
- 1’e ne kadar yakınsa, modelin açıklayıcılığı ve tahmin gücü o kadar güçlüdür.
- Teknik analizde yüksek R² değeri, trendin güvenilirliğini artırır ve mevcut eğilimin rastlantısal olmadığını gösterir.
Trend Eğrisi: Medyan Eğri (Kırmızı Çizgi)
- Kırmızı renkli çizgi, fiyatların uzun vadeli medyan eğrisini, yani “orta trendi” temsil eder.
- Yukarı eğimli olması, genel trendin pozitif (boğa) olduğunu gösterir.
- Zaman geçtikçe bu eğri doğal olarak yukarı taşınır ve gelecekteki fiyat hedefleri bu eğri üzerinden şekillenir.
Volatilite Alanı: Gri Dolgu (Üst ve Alt Limitler)
- Kırmızı eğrinin etrafında oluşan gri alanlar, polinomsal regresyonun tahmini sapma sınırlarıdır.
- Bu alanlar:
- Üst limit → aşırı alım ya da direnç bölgesini,
- Alt limit → aşırı satım ya da destek bölgesini ifade eder.
- Fiyatlar çoğunlukla bu gri alanlar içinde hareket eder.
Trend Dinamiği: Paralel Alanın Zamanla Değişimi
- Kırmızı eğri yukarı taşındıkça, bu eğri etrafındaki paralel gri alanlar da yukarı yönlü genişler.
- Bu durum, hisse fiyatının zaman içinde daha yüksek bantlarda dalgalanacağını işaret eder.
- Bu genişleme:
- Hem potansiyel yükselişlerin,
- Hem de düzeltme hareketlerinin daha yukarıda gerçekleşeceği anlamına gelir.
2 Yıllık Analiz Ne Sağlar?
- 2 yıl gibi bir analiz süresi, hem kısa vadeli dalgalanmaları hem de orta vadeli eğilimleri görmek için idealdir.
- Uzunluk arttıkça model daha kararlı hale gelir ve trendin istatistiksel olarak anlamlı hale gelmesi sağlanır.
Teknik Özet
| Bileşen | Anlamı |
|---|---|
| R² Değeri | Trend gücünün istatistiksel ölçüsü |
| Kırmızı Trend Çizgisi | Polinomsal medyan eğri; fiyatın ana yönü |
| Gri Dolgu Alanları | Üst-alt kanal; volatilite sınırları |
| Yukarı Eğim | Yükseliş trendi; fiyatın zamanla yukarı yönlü hareketi |
| 2 Yıllık Zaman Aralığı | İstatistiksel geçerliliği artıran örnekleme süresi |
Bir yanıt yazın