Linear Regresyon 1

Doğrusal regresyon (Linear Regression) Kanalları

01 Nisan 2025 BorsaPin, Teknik Analiz, , , , ,

LINEAR REGRESSION KANALLARI
55-89-144-233-370-610 987 Arası Periyotlarla Teknik Analiz Rehberi

Giriş

Teknik analizde trendin yönünü ve gücünü ölçmenin yollarından biri de doğrusal regresyon (Linear Regression) kanallarıdır. Bu kanallar, fiyatların belirli bir zaman periyodundaki ortalama doğrusal eğilimini ve bu eğilim etrafındaki sapmaları göstererek yatırımcıya net bir fiyat yönü, destek/direnç ve trend devamlılığı hakkında bilgi sunar.

Bu makalede, özellikle Fibonacci ve Lucas serilerinden türetilmiş özel periyotlar olan:

55, 89, 144, 233, 370, 610, 987

Üzerinden oluşturulmuş Linear Regression kanallarının kullanım amaçları, avantajları, dezavantajları ve pratik yorumları detaylı şekilde ele alacağız.

Linear Regression Kanalı Nedir?

Linear Regression Channel (LRC), fiyatların zaman içindeki doğrusal eğilimlerini analiz etmek için kullanılan bir tekniktir. Bir LRC genellikle 3 parçadan oluşur:

  1. Regresyon çizgisi – En uygun doğru; fiyatları minimize eden düz çizgi.
  2. Üst kanal – Fiyatların belirli standart sapma (genelde ±1–2σ) üzerinde hareket ettiği sınır.
  3. Alt kanal – Fiyatların belirli standart sapma altında kaldığı sınır.

Neden Bu Özel Periyotlar?

Bu değerler, Fibonacci dizisinin uzantıları ve piyasa psikolojisinde sık kullanılan doğal ritimleri temsil eder.

Periyot Açıklama
55 Fibonacci dizisi içinde yer alır, orta vadeli analiz
89 Büyük oyuncuların sık takip ettiği dönem
144 Genişletilmiş Fibonacci süresi – trendin olgunlaştığı alan
233 Trendin güçlendiği, çok yıllı yapılar için uygun
370 Lucas serisine yakın – piyasa yapısına farklı bakış
610 Büyük dönemli dip/tepe projeksiyonları
987 Çok uzun vadeli trend analizi, döngüsel dönüş alanları

Linear Regression Kanalı ile Ne Amaçlanır?

Amaç Açıklama
Trend yönü tespiti Ortalama doğrusal çizgi sayesinde yukarı / aşağı yön kolay tespit edilir.
Destek/direnç alanları Üst-alt kanal sınırları çoğunlukla fiyatın dönme alanlarını gösterir.
Aşırı fiyat hareketlerini ölçme Fiyat kanal dışına çıkarsa, düzeltme ihtimali artar.
Trendin gücünü değerlendirme Kanal eğimi ve genişliği trendin momentumunu gösterir.

Hangi Periyot Ne Zaman Kullanılır?

Periyot Kullanım Senaryosu
55 Günlük / 4 saatlik grafiklerde kısa-orta vadeli trend tespiti
89 Günlük/haftalık grafiklerde sağlıklı kırılım kontrolü
144 Haftalık grafiklerde majör trend değerlendirmesi
233 Aylık grafiklerde büyük yatırımcı davranışları gözlenebilir
370 Çok uzun vadeli yön tespiti; yıllık projeksiyonlar
610 / 987 Ekstrem dip/tepe ve döngüsel analizler için kullanılır

Örnek Teknik Yorumlama

  • Fiyat üst kanalı zorluyorsa → momentum güçlü, ancak aşırı alım riski var.
  • Fiyat alt kanala sarkıyorsa → momentum zayıflıyor, trend bozulma sinyali verebilir.
  • Kanalın yönü hala yukarıysa → trend bozulmamıştır.
  • Kanal eğimi yatay ise → sideways (yatay) piyasa olabilir.

Linear Regression Kanalının Avantajları

  • Net eğilim verir: Ortalama yönü tek bakışta gösterir.
  • Karmaşık değil: Basit matematiksel modele dayanır.
  • Duyarlılığı ayarlanabilir: Periyot ve standart sapma değiştirilebilir.
  • Uyarlanabilir: İstenilen zaman dilimine uygulanabilir.

Dezavantajları

  • Gecikmeli veri sunar: Özellikle uzun periyotlarda geç sinyal verebilir.
  • Haber akışları veya ani volatiliteyi hesaba katmaz.
  • Sadece geçmiş fiyatlarla çalışır, hacmi dikkate almaz.

Sonuç

Linear Regression kanalları, fiyat davranışını anlamak için güçlü bir araçtır. 55 89 144 233 370 610 987 gibi periyotlar, özellikle uzun vadeli analizde kullanılabilecek Fibonacci temelli seviyelerdir. Bu kanallar:

  • Trendin yönünü netleştirir,
  • Sapmaları gözle görülür hale getirir,
  • Fiyat davranışına sistematik bir bakış sağlar.

Ancak, her teknik göstergede olduğu gibi, bu kanallar da diğer indikatörlerle birlikte kullanıldığında çok daha etkili olur. Özellikle RSI, MACD veya Bollinger Band gibi göstergelerle birlikte yorumlandığında yatırımcılara oldukça sağlıklı sinyaller sunabilir.